Creditmetrics模型中的主要指标有哪些？

来源：智榕旅游

Creditmetrics模型是一种用于评估信用风险的模型，主要用于衡量信用风险的指标有以下几个：

违约概率（Probability of Default，PD）：PD是指在一定时期内，借款人违约的概率。通过计算违约概率，可以帮助管理者评估借款人的信用风险水平。

违约损失率（Loss Given Default，LGD）：LGD是指在借款人违约的情况下，银行最终可能损失的比例。LGD的计算可以帮助银行预估在借款人违约时可能面临的损失。

违约相关性（Correlation of Defaults，CoD）：CoD是指不同借款人违约之间的相关性。通过分析违约相关性，可以帮助管理者更全面地了解整体信用风险暴露情况。

经济资本（Economic Capital）：经济资本是指为应对可能的损失而需要保留的资本。通过Creditmetrics模型计算的违约概率、违约损失率等指标，可以帮助银行确定所需的经济资本水平。

风险调整收益率（Risk-adjusted Return on Capital，RAROC）：RAROC是指考虑了信用风险后的资本回报率。管理者可以通过计算RAROC来评估投资或贷款项目的风险调整后的收益水平。

综上所述，Creditmetrics模型中的主要指标包括违约概率、违约损失率、违约相关性、经济资本和风险调整收益率等。这些指标可以帮助管理者更好地评估和管理信用风险，从而做出更准确的决策。